Что такое своп в форексе

Видео

В этом видео инспектор рассказывает о свайпе автомобиля и регистрационных мерах.

Свап УАЗ Патриот.

Свап Нива 4х4.

Разница СВАП или ТЮНИНГ.

Свап мотора. Как можно легко доработать двигатель.

На многих автомобильных форумах встречается выражение СВАП/СВОП (кто как пишет) двигателя/коробки передач … Что же это значит ? Оказывается все просто, как 2 пальца об асфальт. Swap (в переводе с англ.) — обмен, замена.

А что же такое свап, многие стесняясь спрашивают назначение этого слова когда его слышат из уст собеседника. А что же на самом деле означает это слово, аббревиатура или просто сокращение. Вот результаты моего исследования: swap имеет вполне конкретный перевод «менять» казалось бы все стало на свои места, а вот и нет. Этого слова до сих пор нету ни в веки ни в другом толковом словаре.А мне кажется уже давно пора. Давайте постараемся вместе заполнить этот пробел своими размышлениями. Ну вот к примеру: сваппер имеет прямое отношение уже к непосредственному результату. Это может быть что угодно, по большому счету. сваперы это уже непосредственно исполнители, звучит с двойным смыслом, но мы же и не отрицаем того что немного «повернутые» на автомобилях, ни их модернизации и улучшение имеющегося. С этим уже ни чего не поделаешь, такое уж у нас увлечение, это вам не марки собирать.

что нужно знать перед свапом

Q чем отличается свап от тюнинга?! A тюнинг чаще всего применяется к уже установленным узлам и агрегатам, к примеру тюнинг двигателя (замена валов и т.п.) А СВАП это модернизация путем замены одного узла на другой не маленькой турбины на чуть побольше или огромную, а скорее всего что не было с завода вовсе, такого мотора или кпп

В автомобильном мире подразделяют 2 вида свапа: 1. SWAP engine — замена оригинального двигателя автомобиля на более мощный, например турбовый 2jz-ge на 2jz-gte. или же например м60в30 на м60в40 (если для вас это буквы и цыфры, дальше читать не стоит) ​2. SWAP transmission — замена коробки передач, к примеру с автоматической на механическую, или же 5-и ступенчатой МКПП на 6-и ступенчатую. Таким образом любая замена двигателя или коробки может обозначаться этим таинственным словом

Стоит отметить, что свап и тюнинг — это разные вещи и важно их отличать друг от друга. Тюнинг применяется к доработке уже установленных узлов и агрегатов автомобиля, в то время как свап — это непосредственно замена одного агрегата на другой

Другими словами: любой свап можно назвать тюнингом, подразумевая доработку автомобиля в целом, но не любой тюнинг попадает под определение слова свап. Запомните это! Правильно говорить СВАП, но почему-то автомобилисты произносят не правильное, как СВОП. Engine swap зародился в Америке. Еще в тридцатые годы, во времена «сухого закона», бутлегеры использовали для доставки запрещенного алкоголя машины, под капот которых устанавливали более мощные моторы, позволявшие удирать от полиции. Второе пришествие «свапа» случилось в пятидесятые годы, когда в моду вошли хот-роды — старые машины с новыми многолитровыми двигателями, нередко форсированными. «Моторной комбинаторикой» занимались не только энтузиасты-одиночки, но и вполне авторитетные в автомобильном мире инженеры и целые компании. Достаточно упомянуть Кэрола Шелби, который взял максимально легкий кузов и установил в него семилитровую фордовскую «восьмерку» — так появилась на свет знаменитая Cobra, гроза суперкаров тех лет.

Исламские счета – выгода от торговли без свопов

Своп – это простыми словами операция, имеющая в себе признаки ростовщичества. В исламе обмен валют не запрещен, но только при условии, что обмен происходит без разрыва во времени и в одинаковой пропорции, то есть ни одна из сторон не остается в должниках. С этой точки зрения ролловеры выступают вразрез с нормами этой религии.

Именно поэтому практически все брокеры предлагают клиентам так называемые исламские или бессвоповые счета. По ним вместо ролловеров в конце дня со счета взимается фиксированная комиссия. Сам термин «исламский счет» не значит, что работать с ними могут только мусульмане, независимо от вероисповедания вы можете отключить своп, если брокер это позволяет.

Из особенностей работы с этим счетом отмечу:

• Неплохую экономию средств, если позиции удерживаются долго;
• Потерю дополнительной прибыли, если работаете с парой, по которой swap положительный. Вместо прибыли вы получите убыток за счет комиссии.

У большинства брокеров услугу swap-free нужно подключать через личный кабинет или техническую поддержку. Не по всем счетам такая возможность доступна, например, у Amarkets услуга есть только по счетам Gold, Platinum.

Внимательно читайте торговые условия. Иногда предложения бывают выгоднее, чем по swap-free счетам. Например, у FxPro те, кто торгует на cTrader платят только комиссию в $4.5 за проторгованный лот, к тому же спред по мажорам тут от 0.4 пунктов. Это действительно выгодно. Например, если сделка объемом 1 лот по EURUSD удерживается в течение 5 дней, то потери на свопах у FxPro составят $54 – порядка 5 пунктов. Если бы при тех же условиях работа велась в cTrader, то комиссия за счет торгового оборота составила бы $10.2.

Список лучших брокеров Форекс я уже составлял для вас, при открытии счета рекомендую уточнить, поддерживается ли бессвоповая торговля.

Спред в трейдинге

В анализируемых операциях спред в трейдинге занимает место одного из центральных понятий. На привычном рынке котировка на продукцию образуется по итогам торга хозяина с покупателем. Если клиент готов купить товар по фиксированной цене, то сделка происходит. Но отнюдь не всегда их стоимость совпадает. Понятно, что клиент желает купить товар максимально дешево, если продавец имеет интерес только в перепродаже по высокой ставке.

Ради максимального комфорта трейдера измерение spread всегда идет в пунктах и в автоматическом режиме снимается (отображается) в любом терминале MetaTrader.

Но на практике, каждой валютной паре соответствуют разные размеры: когда дуэт экзотический (редкий), то и уровень его выше. Непосредственно на объем влияет состояние рынка: в случае высокой волатильности они больше, чем при спокойном прогнозе.

Простой пример

Если рассматривать популярную пару EUR/USD c текущей котировкой 1.2668/1.2672, то из отличий валют видно, что фиксированный спред для 1-го лота равен приблизительно 2 пунктам (около $20).

Поэтому на момент открытия ордера на 4 лота, начальный «минус» составит $80. Компенсировать данный изъян нужно при закрытии сделки, чтобы котировки валютной пары отличались в пользу покупателя, минимум на 5 пунктов. Лишь тогда такая торговля принесет чистый доход в $20.

Часто его размер отражает и цену : в жизни акции приобретают у одного трейдера и отдают другому партнеру, на чьей площадке и ведут торговлю. Поэтому итоговый объем — и есть объем прогнозируемой прибыли.

Когда изменяется его величина

Из рассмотренного ранее примера видно, что если большее количество заявок появится на рынке, ближе оказывается стоимость между bid и ask и соответственно меньше (уже) будут сами спреды.

Широкий spread присутствует на тех рынках, где выгодная клиенту цена и продавца сильно отличается и никто из них не хочет уступать друг другу. Узкий — больше присущ ценным бумагам с завышенными капитализацией и объемом (много предложений на покупку и продажу).

Как играют на величине спреда

В ситуациях, когда на рынке предостаточно иных игроков, которые запускают рыночные (не лимитные) позиции, то новые предложения могут быстро взять старт и моментально же завершить процесс, принеся владельцу только незначительную прибыль. А само значение, например на бинарные опционы, не дублируется, поэтому немало форекс-трейдеров переключаются на рассматриваемый вид операций.

Суть понятия

Своп (в переводе с английского означает «обмен», «перенос») на Форекс – это плата, которая взимается брокером за перенос позиции с одних торговых суток на следующие. При этом на размер платы влияет выбранный торговый инструмент, объём сделки и день недели. Своп-сделки обладают следующими особенностями:

• Срок их действия может составлять несколько лет;
• Покупающая и продающая сторона имеет одинаковые риски;
• Можно совершать сделки сразу с большим количеством контрагентов;
• Дают возможность кредитования или избавления от ненужного актива на определённый срок.

В финансовой сфере термином «своп» обозначают заключённое соглашение между участниками сделки, необходимое для совершения обмена активами и обязательствами. Иначе говоря, это обмен равнозначными ценностями, имеющий временной характер. Процесс обмена состоит из двух этапов:

1. Первоначального обмена ценностями, валютой или другими активами.
2. Возврата заёмных активов и закрытия сделки.

Для наглядности можно привести пример. Два друга решили отправиться за границу. Сергей уехал в США, Максим – в Великобританию. Первый друг взял с собой только доллары, второй – евро. Но они решают обменяться определённой суммой денег, на случай, если денег не хватит, т.е. происходит обмен разной валюты. По приезду из-за границы, взятую сумму нужно возвратить обратно, с учётом того, кто сколько взял.

В этой ситуации обмен валютой способствовал снижению рисков. Исходя из этого, вероятность возникновения неприятной ситуации, связанной с нехваткой денег очень мала. Но если сложится так, что один из друзей потратил заёмные деньги, а курс при этом поменялся, то сложившаяся разница курсового изменения будет иметь два результата: плюс или минус.

Величина свопа может быть положительной (начисление комиссии) или отрицательной (списание комиссии). Тут всё зависит от процентного дифференциала – разницы процентных ставок национальных мировых банков, чья валюта принимает участие в сделках. Своп списывается и начисляется автоматически в полночь и затрагивает незакрытые участником позиции сделки. Своп с отрицательной величиной способствует уменьшению средств на депозите участника, своп с положительной величиной – способствует их приумножению.

Варианты работы со спредом

На этапе торгов биржи трейдер окружен графиками и котировками, которые помещают в таблице («стакане»):

там накоплены заявки покупателей и продавцов на исполнение. У активов имеется собственный шаг (минимум разницы в стоимости согласно выбранной валюте). У ликвидных версий спрэд почти аналогичен шагу расценок (что во время высокой волатильности подскакивает), а у неликвидных сразу получает завышенную величину.

Есть масса активов среди облигаций, куда можно внести расценки на продажу, но не найти на покупку. Тогда, если облигация отвечает критериям по надежности, рекомендуют выставить собственную планку на покупку в «стакан» и ждать, чтобы ее исполнили.

Иные виды свопов

На фондовом рынке свопы — производный инструмент. Кроме валютных, различают следующие виды свопов:

• дефолтные;
• процентные;
• сырьевые;
• на драгметаллы;
• сделки РЕПО.

Дефолтный своп (англ. Credit Default Swap, CDS) — страхование от дефолта эмитента актива. Долгосрочный горизонт инвестиций может достигать десятков лет — за это время рынок эмитентов претерпевает значительные изменения. Необходимость в страховании возникает при покупке ценных бумаг инвесторами со стратегией «купи и держи».

Процентные свопы платят друг другу финансовые компании при обмене обязательствами сторонних клиентов. Своп в этом случае представляет собой разницу условий контактов.

Сырье, металлы, товары могут быть инструментом инвестиций. Своп возникает при обмене контрактами между инвесторами.

Сделки РЕПО — конверсионные операции, совершаются с соглашением об обратной процедуре выкупа по закрепленной сторонами цене.

Своп рубль доллар (USDRUB)

Отдельно рассмотрим российскую валюту. В теории положительный биржевой своп по USDRUB должен быть довольно большим:

• – ставка в США — 2%;

– ставка в РФ — 7,25%.

Посчитаем как это выйдет у различных брокеров при продаже 1 лота USDRUB:

Alpari (swap из терминала 1,19 п.). Цена за пункт = 0,001 * 100 000 / 67 = 1,49 USD. Своп = 1,49 * 1,19 = 1,77 USD.

Forex4you (swap из терминала 292,6 п.). Цена за пункт = 0,00001 * 100 000 / 67 = 0,01 USD. Своп = 0,01 * 292,6 = 2,62 USD.

Тем не менее, по вышеуказанной таблице видно, что не все брокеры предоставляют подобные условия. В том же Альпари своп по USDRUB несильно отличается от свопа по EURUSD. Если взять в качестве примера ZAR, то в Южной Африке ставка — 6,5%, а своп гораздо больше, чем по рублю. Всё так или иначе связано с комиссиями брокеров и их интересами, поэтому своп-стратегии по USDRUB в большинстве случаев не уместны.

Как оформить свап двигателя

Недостаточно просто сделать свап двигателя – нужно еще и правильно его оформить. Связано это с тем, что номер силового агрегата – один из важнейших атрибутов любой машины, по нему проводится сверка с данными в ПТС, он проверяется при подготовке автомобиля к продаже, в ходе всевозможных рейдов ДПС, при прохождении таможенного контроля и т.д.

Чтобы регистрация нового двигателя прошла без лишних трудностей, рекомендуется соблюдать следующий порядок действий:

1. Подача заявления на замену мотора, а также копий документов на машину в МРЭО.
2. Получение справки из СТО, где будет устанавливаться новый двигатель, для подтверждения его легального получения.
3. Получение экспертного заключения, что замена ДВС допускается конструкцией вашего автомобиля и не станет причиной нарушения или незаконного изменения его характеристик – при положительном результате экспертизы составляется акт с перечнем доработок, которые придется выполнить.
4. Непосредственно свап двигателя.
5. Повторное обращение с полным пакетом документов в МРЭО для прохождения официальной регистрации.

Как показывает опыт, при замене двигателя на аналогичный какие-либо проблемы возникают редко. Если же ставится мотор с иными характеристиками и особенностями конструкции, то процесс может затянуться.

Какие виды свопов предусмотрены

На биржах существуют разного рода свопы.

В зависимости от результата их разделяют на положительный и отрицательный вид:

• в случае положительного исхода просматривается своеобразное начисление комиссии;
• в отрицательном варианте вышеуказанное начисление имеет свойство списываться.

Таблица: разновидности свопов от характера совершаемых сделок

Carry trade (Керри трейдинг) — стратегия, с помощью которой можно заработать на свопах

Мы знаем, что каждая страна имеет свою процентную ставку. Мы зарабатываем тогда, когда мы покупаем валюту в государстве с более высокой процентной ставкой по отношению к валюте страны с более низкой процентной ставкой. Если мы имеем большую разницу между процентными ставками в странах и покупаем валюту страны с более высокой процентной ставкой по отношению к валюте страны с более низким курсом и сохраняем позицию открытой в течение 24 часов, мы зарабатываем не только на движениях цен, но и на свопах. В практике на рынке ФОРЕКС выглядит это, как будто взять кредит в одном государстве (которое имеет более низкую процентную ставку) и положить деньги на депозит в другом государстве (которое имеет более высокую процентную ставку). 

Например, мы заключаем сделку, в которой мы покупаем рубли (RUB) за EUR (EUR) на рынке FOREX. Фактически мы покупаем (и вкладываем в депозит) рубли с более высокой процентной ставкой и возвращаем евро (который был взят в кредит на покупку рубля при открытии позиции), которые имеют более низкую процентную ставку.

И хотя значения свопов довольно невысоки, трейдеры разработали методы для получения прибыли для основных валютных пар, которые применяются обычно когда на рынке флет и нет возможности получить прибыль от значительных ценовых колебаний.

Есть ряд стратегий, где своп — ключевой элемент. 

Обычно в этих стратегиях используются валютные пары AUDUSD, AUDJPY и рассматриваются только покупки, так как если открыть сделку на продажу — своп будет отрицательным. Однако, в тех парах, где AUD выступает котируемой валютой более выгодные продажи, например в паре GBPAUD.

Основные элементы торговых стратегий, использующих swap:

1. Временной интервал не ниже H4 (для исключения влияния рыночного шума с младших таймфреймов на трейдера). Обычно используются таймфреймы от D1 до W1.

2. Описаны метода нахождения состояния, в котором находится рынок. Торговля проводится только, если на рынке флэт (консолидация) и выраженного тренда нет уже довольно значительное время.

3. Take Profit и Stop Loss размещены на большом расстоянии от места входа в рынок. 

Метод заработка на разнице процентных ставок двух валют называется Carry trade. Их суть заключается в том, чтобы удерживать позицию открытой как можно дольше, чтобы получать положительный своп. Таким образом она направлена на заработке на свопах, а не на движении цены. Такие стратегии стоит применять для валютных пар с большим свопом. На той же EUR/USD — это будет бесполезно. 

В Carry trade различают два типа транзакций:

• Покупка базовой валюты (валюта слева от валютной пары), где процентные ставки выше котируемой валюты (валюта справа от валютной пары)

• Продажа базовой валюты с более низкой процентной ставкой и покупка валюты с более высокой процентной ставкой.

Если мы заинтересованы в стабильном доходе, то можем использовать стратегию торговли Карри трейдинг, которая заключается в заработке на разницуе в процентной ставке двух валют. В конечном счете, трейдеры на рынке Forex находятся в лучшем положении, чем спекулянты на фондовом рынке, потому что Форекс предлагает лучший уровень соотношения прибыли к риску. Каждую ночь его депозит увеличивается на своп. 

Что такое свопы и как они работают?

Своп (Swap) на форекс – это операция начисления или снятия денежных средств за перенос открытой позиции на следующие сутки. На рынке форекс используется маржинальная система торговли, которая дает возможность с помощью кредитного плеча использовать в торговле заемные средства. Поэтому, при переносе позиции на следующий торговый день, в игру вступают правила межбанковского кредитования.

Свопы на Форекс напрямую зависят от величины учетных ставок Центральных банков по каждой валюте. Та валюта в валютной паре, которая покупается, можно сказать, кладется на депозит. Другая валюта, та что продается – берется в кредит. Чем больше разница в ставках у валют в одной паре – тем больше будут и свопы. В зависимости от того, покупаем ли мы валютную пару или продаем, за перенос позиции будет начисляться или списываться своп:

• Положительный своп – это своп, который начисляется трейдеру за каждый день переноса открытой позиции. Образуется в результате покупки валюты с высокой процентной ставкой против валюты с низкой ставкой. Например, при продаже валютной пары USD/MXN будет начисляться положительный своп. Мы продаем, имеющий низкую ставку доллар (ставка 0,25%) и покупаем мексиканский песо с высокой учетной ставкой (ставка 6,5%).
• Отрицательный своп – это своп, который списывается у трейдера за каждый день переноса открытой позиции. Образуется в результате покупки валюты с низкой процентной ставкой против валюты с высокой ставкой. Например – при покупке валютной пары USD/ZAR ежедневно будет списываться отрицательный своп. Мы покупаем имеющий низкую ставку доллар (ставка 0,25%) и продаем южноафриканский (ЮАР) рэнд с высокой учетной ставкой (ставка 5,25%).

Величина свопов зависит от разности процентных ставок по валютам и от условий, на которых ваш брокер работает с кредитными организациями. Поэтому величины свопов по валютным парам в брокерских компаниях могут существенно отличаться. По валютным парам, процентные ставки которых примерно равны, своп и на покупку, и на продажу может быть отрицательным.

Своп по валютным парам начисляется/списывается ежедневно (обычно в 0:00 по серверу). Есть одна особенность – при переходе со среды на четверг своп берется в тройном размере, а на выходных (с пятницы на понедельник) в однократном. Это связано с тем, что у отрытых в среду позиций дата валютирования (дата исполнения условий сделки по валютам) попадает на пятницу.

Если вы планируете держать открытую сделку достаточно долго, следует оценить влияние свопов на вашу позицию. Для этого нужно внимательно ознакомиться с величиной свопов на сайте вашей брокерской компании. В популярном торговом терминале MetaTrader 4 для того, чтобы увидеть величину свопов, нужно кликнуть правой кнопкой мыши на нужной валютной паре в окне «Обзор рынка» и выбрать в появившемся меню пункт «Спецификация».

Классификация свопов

Видео по теме: